Matrizes de Transição de Risco de Crédito
Publicado em 25/08/2020 - Última modificação em 06/12/2023 às 13h09
Radar nº 63 – Agosto de 2020
O monitoramento da evolução do risco de crédito e da qualidade dos credores pode ser determinante na redução dos spreads bancários e na melhoria do acesso a crédito no Brasil. As matrizes de transição de risco de crédito possuem este propósito, pois fornecem projeções de probabilidades de mudanças de status de rating de crédito para contratos em andamento. Este trabalho apresenta as matrizes de transições de risco de crédito para firmas brasileiras, comparando as linhas de créditos operados com recursos livres e direcionados.
Autores: Patrick Alves e João Alberto De Negri
