Santos, Francisco Eduardo de Luna e Almeida; Garcia, Marcio Gomes Pinto; Medeiros, Marcelo Cunha;
Sistema Monetário. Finanças. Bancos: Livros.
Publicado em: Mar-2015
Neste estudo, a relação entre fundamentos macroeconômicos e preço de ativos é analisada por meio da estimação do impacto de anúncios macroeconômicos no mercado futuro brasileiro. Usando-se dados em alta frequência entre outubro de 2008 e janeiro de 2011, os resultados apontam para a dominância de eventos externos nos mercados futuros de câmbio e ações, enquanto que o impacto no mercado futuro de juros é restrito a eventos domésticos. As evidências apontam também que o impacto é condicional ao estado da economia.
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