Para a previsão de curto prazo do índice do produto da indústria e do PIB considera-se um modelo auto-regressivo vetorial bayesiano de variáveis que precedem as variáveis-alvo e um modelo dinâmico bayesiano que extrai e projeta as componentes de tendência/sazonalidade/ciclo e da taxa de juros. Os modelos são estimados utilizando o algoritmo de cadeias de Markov estocásticas que obtém a distribuição a posteriori dos parâmetros e das demais estatísticas de interesse.