Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Sistema Monetário. Finanças. Bancos

Estimação do preço sombra da taxa de câmbio brasileira

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac);


Sistema Monetário. Finanças. Bancos: Relatórios de Atividades / Técnicos.

Publicado em: Dez-2023


Estimação do preço sombra da taxa de câmbio brasileira

O objetivo deste trabalho é estimar o fator de conversão da taxa de câmbio; para isso, duas formulações serão aplicadas. Segundo Lagman-Martin (2004), o primeiro método da estimação baseia-se na determinação das distorções gerais da economia, sendo comparável a outra medida de distorção, o fator de conversão padrão (FCP).3 Os fatores de conversão setoriais (FCS), incluído o FCP, foram estimados para o Brasil por Perdigão e Oliveira (2021). O segundo método, por seu turno, pondera a TCS de acordo com as elasticidades câmbio das importações e das exportações. Tal procedimento, apresentado por Rusydi e Islam (2007), oferece uma medida mais precisa do fator de conversão do câmbio, porém, tem sua aplicação limitada pela determinação das elasticidades referidas.

MAIS DETALHES * Abrirá no Repositório do Conhecimento do Ipea, em nova página.

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