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TD 0561 - Sobre o Funcionamento dos Fundos Garantidos

Sandro Canesso de Andrade / Rio de Janeiro, maio de 1998

Neste trabalho, além de expor a precificação e o hedge de fundos garantidos, examinamos mediante simulação histórica o ganho que um administrador hipotético de um fundo garantido, com as mesmas características do fundo garantido mais popular do Brasil, teria obtido no período agosto de 1996/junho de 1997. Os resultados mostram que, apesar de substanciais riscos de erro de replicação dinâmica, o seguro de portfólio teria sido vendido ao aplicador a um preço consideravelmente superior ao "justo".

 

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Surplus Labor and Industrialization

 
 

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