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TD 1271 - Identification of Affine Term Structure Models With Observed Factors: Economic Shocks on Brazilian Yield Curves

Marco S. Matsumura e Ajax R. B. Moreira / Rio de Janeiro, abril de 2007

Propomos diferentes especificações exatamente identificadas de modelos afins com fatores macroeconômicos observados. Foram comparadas estimando os modelos para as curvas de juros domésticas e soberanas brasileiras.

We propose different exactly identified specifications of affine models with observed macri factors. The models are compared estimating Brazilian domestic and sovereign yield curves.

 

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