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TD 0613 - Comparação de Modelos de Previsão para o PIB e o Produto da Indústria

Ajax R. Bello Moreira e Elaine Amendola / Rio de Janeiro, dezembro de 1998

Para a previsão de curto prazo do índice do produto da indústria e do PIB considera-se um modelo auto-regressivo vetorial bayesiano de variáveis que precedem as variáveis-alvo e um modelo dinâmico bayesiano que extrai e projeta as componentes de tendência/sazonalidade/ciclo e da taxa de juros. Os modelos são estimados utilizando o algoritmo de cadeias de Markov estocásticas que obtém a distribuição a posteriori dos parâmetros e das demais estatísticas de interesse.

 

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Surplus Labor and Industrialization

 
 

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