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TD 0581 - Credibilidade da Política Cambial e as Opções Cambiais

Katia Maria Carlos Rocha e Ajax R. Bello Moreira / Rio de Janeiro, agosto 1998

A atual política cambial vem sendo questionada quanto a sua vulnerabilidade, especialmente no caso de uma situação externa desfavorável. Nesse contexto, é importante aferir a probabilidade que o mercado atribui à permanência desta política. Este artigo propõe um critério para esta medida, utilizando informações relativas ao mercado de opções cambiais e modelos matemáticos para derivativos, cujos ativos seguem um processo de difusão geral de Wiener com desconti-nuidades discretas e pouco freqüentes, segundo um processo de Poisson.

 

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