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TD 0101 - Testing for First Order Serial Correlation in Temporally Aggregated Regression Models 

Pedro L. Valls Pereira / Rio de Janeiro, novembro de 1986

Mostra que a estatística LM para testar correlações seriadas de primeira ordem nos modelos de regressão podem ser computados usando o Filtro de Kalman. Demonstra que, quando faltam observações, a estatística LM para este teste é equivalente à estatística-teste derivada de Robinson (1985) usando a condição de semelhança nos tempos observados. Dá-se preferência ao modelo de Filtro de Kalman porque a estatística-teste para correlações seriadas de primeira ordem em modelos de regressões agregadas temporais podem ser obtidos como uma extensão do caso anterior

 

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